7 września

Wczorajsza sesja miała wyjątkowo spokojny przebieg. Zmienność w trakcie kasowego nie porywała. Zasięg sesji ledwo przekroczył barierę 10 punktów. Obroty znacznie poniżej 30-dniowej średniej. W takich warunkach ciężko jest o ciekawe i klarowne okazje. Jaki był tego powód? Ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Dzisiejsze rolki, konferencja ECB lub też dzień oddechu po aktywnym wtorku. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Patrząc na powyższy wykres widzimy ewidentne starania o utrzymanie ceny powyżej wsparcia na poziomie 2461,25. Wczoraj ponownie doszło do testów rejonu zlokalizowanego poniżej tego kluczowego wsparcia. Po raz kolejny kupujący wyszli z tego obronną ręką. Co ciekawe, sesja nocna przyniosła nam w pierwszych godzinach kolejne próby zejścia poniżej tego właśnie poziomu. Warto jest zwrócić uwagę na fakt, że ten przedział cenowy został bardzo szybko zanegowany. Kupujący niezwłocznie wykorzystali okazję do zakupów na tak niskich poziomach. Wolumen jaki został przehandlowany poniżej 2469,25 ledwo przekroczył trzy tysiące kontraktów. Jest to kolejny sygnał wskazujący jak istotne wydaje się być wsparcie zlokalizowane w tym rejonie. Jeżeli scenariusz z sesji nocnej znajdzie swoją kontynuację również po otwarciu kasowego, możemy się wówczas spodziewać prób kontynuacji marszu w kierunku górnego ograniczenie niedawnej konsolidacji (2479,00).

Przebieg minionej sesji

Jak już zdążyłem wspomnieć we wstępie, wczorajsza sesja miała dość spokojny przebieg. Przełożyło się to oczywiście na ilość ciekawy okazji. Mimo wszystko, ten, kto uważnie obserwował wczoraj arkusz, mógł natknąć się na wyraźną wskazówkę do zajęcia długiej pozycji. Poniżej screen z heatmapy obrazujący sytuację, którą mam na myśli:

Długie, białe prostokąty znajdujące się w dolnej części obrazują ilość kontraktów spoczywających na bidzie. W opisywanej sytuacji było ich aż trzy tysiące. Oczywiście, rynek musiał zareagować w jakiś sposób na tak duże zlecenie. W pierwszej kolejności mieliśmy do czynienia z front runningiem. Co ciekawe, wspomniane zlecenie zaczęło podążać za ceną w górę arkusza. W takiej sytuacji można odnieść wrażenie, że ktoś goni uciekającą cenę i liczy na realizację zlecenia przy dynamicznej korekcie. Wczorajsza sytuacje nie przypominała jednak takiego scenariusza, z jednego powodu. Impuls wzrostowy nie był dynamiczny i de facto nie było czego tak na prawdę gonić. Cel był inny. Jak dobrze wiemy, takie zlecenia lubią oddziaływać na cenę jak magnes i nie inaczej było również tym razem. Inwestorzy w końcu zdecydowali się powiedzieć sprawdzam, co zostało wykorzystane przez osobę stojącą za tym zleceniem. Akumulacja długich pozycji i powolne wywożenie ceny na wyższe poziomy.

Porównując dwa powyższe wykresy widzimy, że cena nie zeszła już później poniżej poziomu, na którym po raz ostatni widziane było wspomniane zlecenie na trzy tysiące kontraktów. Dlatego wniosek mógł być tylko jeden: akumulacja. Każdy kto cierpliwie obserwował tamtą sytuację i wyciągnął z niej odpowiednie wnioski, mógł wczoraj cieszyć się kilkupunktowym zyskiem.

Analiza market profile

Aktualna sytuacja z perspektywy market profile zdaje się nie ulegać znaczącej zmianie. W takim wypadku warto jest przypomnieć sobie to, o czym pisałem we wczorajszym przygotowaniu:

Standardowo już, kluczowe powinny być wydarzenia w okolicy poziomu 2461,25. To tutaj rozegrać mogą się losy dzisiejszej sesji. Z innych istotnych poziomów, warto będzie zwrócić uwagę na wczorajszy VPOC, który znajduje się na poziomie 2455,00. Ewentualne odbicie w tych rejonach, powinno być jasnym sygnałem do zakończenia wczorajszej korekty i kontynuacji w kierunku 2479,00. Po drodze kupującym przyjdzie się zmierzyć z yPOC zlokalizowanym na 2468,50, który to pokrywa się również z czwartkowym VPOC. Zwracam na to uwagę głównie za sprawą faktu, że to właśnie sesja czwartkowa przyniosła nam pierwsze oznaki wyczerpania impulsu wzrostowego zapoczątkowanego w zeszłym tygodniu.

Jak widzimy, wspomniany wczoraj POC sesji wtorkowej, oraz VPOC z ubiegłego czwartku okazały się być barierą nie do przejścia. Dzisiejsza sesja rozgrywana jest po raz kolejny w zasięgu swojej poprzedniczki. Może to być oznaką budowania bazy pod ewentualny impuls wzrostowy lub spadkowy (ciężko obecnie jednoznacznie to stwierdzić). To co rzuca się w oczy, to struktura dzisiejszego LOD. Jak już zdążyłem wcześniej wspomnieć, poziomy poniżej 2460,25 zostały bardzo szybko zanegowane, czego efektem jest widoczny na powyższym wykresie ogon single printów. Fakt, że znajduje się on poniżej yPOC może świadczyć o potencjale wzrostowym. Wciąż jednak, nie polecam grać w ciemno pod odbicie. Uważna obserwacja wydarzeń w tych okolicach przyniesie z pewnością najlepsze rezultaty.

Podsumowanie

Przed nami ostatni dzień wrześniowych kontraktów. Standardowo już, możemy spodziewać się mniejszej płynności, która uciekać będzie w kierunku kontraktów grudniowych. Warto jest zatem śledzić uważanie wolumen zarówno dla ESU7, jak i ESZ7, tak aby nie ominął nas moment przejścia na kontrakty grudniowe. Pamiętajmy również o zaplanowanej na godzinę 14:30 konferencji Super Mario. Wczorajsza sesja mogła być zapowiedzią spokojnej końcówki wrześniowych kontraktów. Jeżeli zatem nie wydarzy się nic niespodziewanego, przyjdzie nam się ponownie zmierzyć ze zmniejszonymi obrotami oraz zmiennością. Pamiętajmy zatem jak odpowiednio wykorzystać takie warunki. Po raz kolejny powinniśmy się również skupić na reakcji ceny w okolicach 2461,25 oraz na low z wczorajszego RTH (2458,25).

Plan na dzisiaj:

• do dzisiejszej sesji podchodzę bez z góry określonego nastawienia;
• uważna obserwacja wydarzeń na otwarciu w poszukiwaniu okazji do zajęcia pozycji w pierwszych dwóch kwadransach handlu;
• jeżeli obroty utrzymają się na niskim poziome, w takim wypadku warto będzie przypomnieć sobie strategie wykorzystywane do tej pory do gry pod odbicia od poziomów kreowanych intraday.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2456,50 / 2469,00
Close – 2466,00
Istotne poziomy: 2461,25
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2488,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.