Wczorajszy dzień w znacznej mierze wynagrodził nam to, z czym musieliśmy się mierzyć na przestrzeni ostatnich tygodni. Duża zmienność, ponadprzeciętne obroty, a wszystko to w ramach ruchu korekcyjnego, który potrzebny był nam jak rybie woda. Czy możemy spodziewać się kontynuacji w podobnej tonie? Jak w takim wypadku powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?
Analiza techniczna
Dzisiejsze przygotowanie będzie miało dużo bardziej kompaktową wersję, dlatego przejdą od razu do meritum. Po pierwsze obroty: przekroczyliśmy wczoraj barierę dwóch milionów kontraktów! Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich przypadkach, tak znaczące obroty towarzyszyły nam również w przypadku korekt spadkowych. To na co warto jest zwrócić uwagę to fakt, że zazwyczaj dochodziło po takich dniach do kilkudniowego odbicia znoszącego znaczną cześć spadków. Druga rzecz, to względne podobieństwo (z perspektywy wykresu) wczorajszego dnia, jak również tego z ubiegłego czwartku. Jest jednak kilka znaczących różnic, które nie pozwalają nam w stu procentach opierać się na wydarzeniach z minionego tygodnia. Po pierwsze, wczorajszy dzień zakończyliśmy na minusie. Po drugie, spadki zapoczątkowane zostały w trakcie sesji kasowej. Po trzecie, jak już niejednokrotnie wspominałem, wczorajsza korekta wspierana była wysokimi obrotami. Co prawda w obu przypadkach doszło do zanegowania obszarów poniżej 2552,00, jednakże nie spodziewałbym się dzisiaj podobnego scenariusza jak ten piątkowy.
Analiza market profile
Zazwyczaj po tak dynamicznym ruchu jak ten wczorajszy, market profile nie dostarcza nam zbyt dużo przydatnych informacji. Szczególnie jeżeli chodzi o profil tygodniowy i wyznaczane w oparciu o niego obszary dystrybucji. To na co zwróciłbym jednak uwagę to fakt, że VPOC znajduje się powyżej poziomu 2552,00, co w mojej opinii powinno zapalić światełko w tunelu dla rynkowych byków. Po drugie, pomimo tak dynamicznego impulsu spadkowego, nie pozostawiony został wczoraj żaden obszar single printów. Wygląda więc na to, że spotkaliśmy się ze znaczącą reakcją długiej strony rynku, która wykorzystała wczorajszą korektę do zakupów po promocyjnych cenach. Poziomem, na który zwróciłbym dzisiaj uwagę jest wspomniany wcześniej 2555,00 (yVPOC). To tutaj mogą się rozegrać dalsze losy trwającej od początku miesiąca hossy.
Odbiegając niejako od wykresów, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – zmienność. Jest to bez wątpienia jedna z największych przyjaciółek każdego tradera. Z tego powodu chciałbym przytoczyć coś, na co sam dzisiaj trafiłem przygotowując się do dzisiejszej sesji. Peter Davies w następujący sposób podchodzi do określania poziomu zmienności w danym dniu:
- określenie korelacji pomiędzy ES, NQ (E-mini Nasdaq 100) oraz YM (E-mini Dow): wysoka korelacja – większa szansa na wzrost zmienności;
- określenie płynności na poszczególnych poziomach cenowych: jeżeli liczba kontraktów nie przekracza 1000 możemy spodziewać się wysokiej zmienności (w przypadku ES);
- reakcja wyżej wymienionych w momencie zbliżania się do kluczowych poziomów;
Obserwacja tych trzech czynników powinna pomóc nam w określeniu poziomu zmienności w danym dniu. Jak już zdążyłem wspomnieć w jednym z wcześniejszych przygotowań, warto jest w takim wypadku odpowiednio dostosować nasze zlecenie obronne. Gra z wąskim stopem w otoczeniu wysokiej zmienności, to prosta droga do powolnego drenażu naszego kapitału. Warto jest mieć to zawsze na uwadze.
Plan na dziś
- do dzisiejszej sesji podchodzę bez z góry określonego nastawienia;
- obserwacja napływającego na rynek wolumenu oraz zmienności i podpinanie się pod ruchy kreowane w oparciu o te dwa czynniki;
- obserwacja reakcji ceny na zejście w okolice poziomu 2555,00 – przebicie tego wsparcia może być zapalnikiem dla ponownego wzrostu zmienności na rynku.
Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2541,25/ 2566,25
Close – 2559,50
Istotne poziomy: 2555,00
S1 (wsparcie) – 2534,50
R1 (opór) – 2583,75
Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.
