Przyszła pora postawić kolejny krok na naszej drodze do profesjonalnego tradingu. Dzisiejszy wpis poświęcony będzie jednemu z najważniejszych aspektów. W mojej opinii jest to nawet ta umiejętność, która zadecyduje o tym, czy ostatecznie osiągniemy sukces, czy też obejdziemy się jedynie smakiem. Każdy z nas wie, że w tradingu niezwykle ważne jest, aby całkowicie odciąć proces decyzyjny od stanu emocjonalnego w jakim znajdujemy się w danym momencie. Niezbędne jest, aby każda decyzja podejmowana była w oparciu o OBIEKTYWNE przesłanki. Jak tego dokonać? Mam nadzieję, że rozwiązaniem będzie ćwiczenie, które zaproponuję Wam w dzisiejszym wpisie. Naszym celem na najbliższe tygodnie będzie automatyzacja tradingu.
Czym jest automatyzacja tradingu?
Przyznam szczerze, że po dziś dzień łapię się na tym, że część transakcji jakie zawieram nie są podejmowane w całości o obiektywne obserwacje. Wynik takich pozycji jest różny. Szczęśliwe, zazwyczaj są to decyzje trafne. Problem w tym, że w takim wypadku ciężko jest o wyciągnięcie trafnych wniosków z zawartej transakcji. Co bowiem zadecydowało o tym, że miałem tym razem rację, jeżeli nie trzymałem się w stu procentach wytycznych stosowanej strategii? Pisałem już o tym niejednokrotnie, jednak myślę, że warto aby przypomniał o tym raz jeszcze. Bez odpowiedniej analizy KAŻDEJ transakcji nie będziemy w stanie rozwijać się jako trader. Oczywiście, po pewnym czasie wypracujemy w sobie coś, co będziemy określali mianem rynkowej intuicji. Wiele osób mylnie twierdzi, że tego rodzaju umiejętność jest pewnego rodzaju wrodzonym talentem, czymś z czym rodzą się wybitni traderzy. Nic bardziej mylnego.
Myślę, że zdecydowana większość osób zajmująca się tradingiem profesjonalnie, udzieli Wam tej samej odpowiedzi. Mianowicie, intuicja nie jest czymś wrodzonym. Wypracowujemy ją na bazie setek godzin spędzonych przed monitorem obserwując rynkowe wydarzenia. Wszystko to za sprawą naszego mózgu, który jest w stanie w ułamku sekundy przetwarzać niesamowitą ilość danych, podpowiadając nam podświadomie (intuicja) co należy w danym momencie zrobić. To co wydaje nam się przeczuciem, jest tak na prawdę efektem wytężonej pracy naszego mózgu. Jak zatem sprawić, aby działał on na naszą korzyść?
Musimy dostarczyć mu jak najwięcej materiału do analizy. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o godziny przesiedziane przed monitorem na sucho. Musimy wprowadzić jakiś kontekst. Coś, na czym będziemy w stanie opierać późniejsze analizy. W tym wypadku najlepiej sprawdzi się dążenie do automatyzacji naszego handlu. Co mam na myśli? Oczywiście nie chodzi tutaj o korzystanie z rynkowych robotów. Celem kolejnego ćwiczenia będzie wypracowanie jasnych i klarownych założeń oraz trzymanie się ich w stu procentach. Bezwzględnie.
Podstawowe założenia
Wiemy już mniej więcej na czym polegać będzie opisywane dzisiaj ćwiczenie, pora więc przedstawić nieco więcej szczegółów. Bez względu na to, na jaki rodzaj strategi się zdecydujemy musimy starać się osiągnąć jak najwyższy poziom automatyzmu. Pomogą nam w tym poniższe wytyczne, których powinniśmy trzymać się zawsze, bez wyjątku:
- każdą sytuację, która spełnia założenia naszej strategii wykorzystujemy do zajęcia pozycji. KAŻDĄ!
- po zajęciu pozycji, prowadzimy ją w oparciu o wypracowane w poprzednich ćwiczeniach umiejętności (staramy się w jak największym stopniu dopasowywać do sytuacji panującej na rynku);
- powinniśmy dążyć do tego, aby nasze emocji nie wpływały na nasz proces decyzyjny;
- zasady określające sposób zarządzania kapitałem (money management – MM) nie powinny zostać nigdy złamane;
Jak długo powinniśmy wykonywać to ćwiczenie? Wydaje mi się, że granicą, po przekroczeniu której z czystym sumieniem możemy uznać, że w całości opanowaliśmy wszystkie aspekty tego ćwiczenia, będą cztery tygodnie bez złamania wyznaczonych zasad. Cztery tygodnie nieustannej pracy nad tym, aby nasze decyzje podejmowane były w jak największym stopniu obiektywnie. Bardzo ważne jest tutaj abyśmy zawsze byli fair w stosunku do siebie. Jeżeli złamiemy którąkolwiek z zasad (czy to te opisane w tym akapicie, te związane z MM, czy założenia naszej strategi), automatycznie zerujemy nasz licznik przepracowanych dni i zaczynamy od nowa. Alternatywą może być 100 transakcji bez złamania wyznaczonych zasad. Pozostawiam wam tutaj wolną rękę w wyborze odpowiedniego dla każdego z was celu.
Zarządzanie kapitałem
Wiemy już co nas czeka, pora więc na dokręcenie śruby w kwestii kolejnych zasad, których powinniśmy się bezwzględnie trzymać. Jak powinno wyglądać zarządzanie naszym kapitałem, bez względu na to z jakiej strategii korzystamy? Otóż ważne jest stosowali się do następujących wytycznych:
- po pierwsze i najważniejsze: nigdy nie powinniśmy zakończyć dnia ze stratą większą niż średnia dla dni zyskownych. Będzie to naszym maksymalnym drawdownem, którego przekroczenie spowoduje zamknięcie wszystkich pozycji i zakończenie handlu w danym dniu;
- celem jest dążenie do tego, aby każdy tydzień składał się średnio z trzech dni zyskownych, jednego stratnego oraz jednego zakończonego w okolicach zera (na break even – BE);
- jeżeli zaliczymy serię dwóch stratnych dni pod rząd, powinniśmy poświęcić więcej uwagi na analizę popełnionych błędów. Ważne jest aby wziąć pod uwagę jak największą ilość szczegółów, które mogły mieć wpływ na taki wynik;
- dodatkowo powinniśmy zredukować nasz maksymalny drawdown o 30% dla kolejnej sesji. Jeżeli ponownie zakończymy ją ze stratą, robimy przerwę od handlu do końca tygodnia. Myślę, że nie muszę w tym miejscy pisać o tym, aby poświęcić ten czas na dogłębną analizę dotychczasowych wyników 😉
Zarządzanie kapitałem – kilka wskazówek
Dodatkowo, chciałbym aby każdy z was posługiwał się w tym ćwiczeniu wartościami tickowymi. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, aby średnia wartość dni zyskownych, jak również maksymalny drawdown określane były w tickach. Dla przykładu. Załóżmy, że zyskowne dni przynoszą nam średnio 250 dolarów zysku. Jest to jednak wartość, która uzależniona jest w znacznym stopniu od wielkości pozycji jaką decydujemy się wykorzystać w każdej transakcji. Chciałbym jednak, aby nasze wnioski i postępy mierzone były nieco bardziej obiektywnym wskaźnikiem. Załóżmy teraz, że wspomniane 250 dolarów, odpowiada 30 tickom netto (po prowizjach). W takim wypadku nasz dzienny drawdown nie powinien przekraczać 15 ticków. Dopuszczalna jest tutaj pewnego rodzaju modyfikacja tych założeń w oparciu o instrument, na którym handlujemy. Dla tych bardziej płynnych (jak chociażby ES) można tę barierę zmniejszyć do 10 ticków. Dla tych mniej płynnych, które charakteryzuję się większą zmiennością (jak CL) możemy pozwolić sobie na 20 ticków.
Kluczowe jest jednak, aby zarówno w wartości nominalnej (dolarowej), jak i tickowej, dni zakończone na minusie, nie przekraczały średniej wartości dla sesji zyskownych. Dla tych, którzy mogą mieć problem z trzymaniem się tej zasady (zakończenie handlu po przekroczeniu limitu) z pomocą może przyjść broker. Większość z nich daje nam możliwość ustawienia fizycznej blokady na naszym rachunku, po przekroczeniu której odcięta zostanie możliwość składania kolejnych zleceń.
Starategia
Wydawać by się mogło, że dochodzimy co clou całej sprawy. Jaką strategię powinniśmy wykorzystywać wykonując to ćwiczenie? Część z was będzie prawdopodobnie lekko zawiedziona, ponieważ nie podam tutaj gotowej strategii oraz jej założeń. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Chciałbym, aby każdy wykorzystał wszystko to, czego zdążył się już nauczyć w takcie wykonywania poprzednich ćwiczeń. Jestem pewny, że każdy z was potrafi bez większego problemu nakreślić prostą strategię w oparciu o poczynione do tej pory obserwacje. Założenia mają być proste. Celem nie jest stworzenie zyskownych strategii przynoszących dochód w długim terminie. Chodzi tylko i wyłącznie o wypracowanie w sobie umiejętności podejmowania obiektywnych decyzji. Ograniczając tym samym wpływ towarzyszących nam emocji do niezbędnego minimum.
Jak zatem podjeść do spisania zasad, których powinniśmy przestrzegać otwierając każdą pozycję? Myślę, że najlepszą wskazówką będzie to, aby można ją było opisać prostymi słowami. Bez zbędnego komplikowania całej sprawy. Wszystkie zasady powinny być zbudowane w oparciu o obiektywne obserwacje – nie może być tutaj miejsca na subiektywną opinię. Kolejnym etapem będzie spisanie wszystkich zasad na kartce i zawieszenie ich blisko naszego stanowiska praca. Od tej pory musimy bezwzględnie respektować wszystkie spisane założenia.
Demo czy live?
Każdy zdaje sobie sprawę, że realizując założenie dzisiejszego ćwiczenia korzystając z konta demo, bez większych problemów uda nam się trzymać wszystkich zasad. Dlatego też, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, sugerowałbym grę jednym lotem na koncie realnym. Decydując się na taki krok, bez wątpienia zyskacie zdecydowanie więcej niż w przypadku realizacji powyższych założeń w oparciu o sztuczny rachunek. Pomoże wam to już na tym etapie stawić czoła psychologicznej części tradingu, która przez wielu określana jest mianem tej najtrudniejszej do opanowania.
Pamiętać należy jednak o tym, aby zabezpieczyć się w możliwie jak największy stopniu przed ewentualnymi stratami, które mogą wpłynąć na poziom naszego życia codziennego. Dlatego też, każdy kto zdecyduje się na handel na rachunku realnym powinien przeznaczyć na ten cel jedynie środki, które (w przypadku straty) jest w stanie poświęcić na rzecz procesu nauki. Idąc dalej, warto jest również zwrócić się do swojego brokera w celu ustalenia dziennych limitów strat, o których pisałem już wcześniej.
Dla tych wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić na tego rodzaju ryzyko, dobrym rozwiązaniem może być odpowiedni system kar i nagród. Możemy po prostu wyznaczyć sobie konkretne nagrody, którymi będziemy się nagradzali za każdy dzień na plusie, jak również kary, którym będziemy musieli się poddać w przypadku dnia zakończonego po czerwonej stronie rynku. Jakieś przykłady? Mogą to być nieduże kwoty pieniędzy, które w przypadku nagradzania odkładać będziemy na jakiś większy cel, a w przypadku straty przeznaczać na cele charytatywne. Dowolność jest tutaj niczym nieograniczona. Chodzi o to, aby zabolało w przypadku straty lub przyniosło radość na koniec zyskownego dnia. Pamiętajmy jednak, że koniec końców, będziemy musieli pewnego dnia zaryzykować własnym kapitałem na rynku. Im szybciej to zrobimy, tym lepsze efekty przyniesie nasza codzienna praca.
Podsumowanie
To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy wpis. Mam nadzieję, że każdy kto przebrnął przez przedstawione do tej pory ćwiczenia, zdecyduje się na kolejny krok i zmierzy się z tym opisanym w dzisiejszym wpisie. Pamiętajmy, że celem nie jest tutaj wypracowanie zyskownej strategii. Możemy bowiem korzystać z takiej, której skuteczność kształtuje się w granicach 30%. Kluczem jest jednak to, aby umiejętnie zarządzać każdą z transakcji. Tak aby straty ucinane były jak najszybciej, a zyski spuszczane były ze smyczy. Czasami bowiem jedna zyskowna transakcja pozwoli nam zasypać małe dołki powstałe w wyniki dwóch, trzech stratnych pozycji. Warto jest o tym pamiętać.
Powracając jednak do dzisiejszego ćwiczenia. Chciałbym, aby każdy skupił się tutaj w stu procentach na trzymaniu się wyznaczonych wcześniej zasad. Tak, aby każda okazja spełniająca założenia naszej strategii zamieniana była na otwartą pozycję. Wyciągajmy wnioski i poszukujmy naszej przewagi na rynku. Nie jest bowiem tajemnicą fakt, że gdyby trading opierał się tylko i wyłącznie na trzymaniu się zasad strategii, każdy zarabiałby pieniądze. Wystarczyłoby stworzyć prostego robota, odcinając się tym samym od błędów popełnianych na płaszczyźnie psychologicznej.
Trading to zdecydowanie coś więcej. To nieustanne poszukiwanie przewagi, którą możemy każdego dnia wykorzystywać do zarabiania pieniędzy na rynku. Kluczem jest tutaj to, aby po wielu tygodniach ciężkiej pracy nie zadrżał nam palec w momencie, w którym powinniśmy zająć pozycję. Musimy być pewni swoich umiejętności i wykorzystywać je bez chwili zawahania. W tym właśnie ma nam pomóc powyższe ćwiczenie.
Powyższy tekst jest jednym z wpisów głównego cyklu artykułów pojawiających się na blogu. Jeżeli jesteś zainteresowany pozostałymi postami zapraszam na stronę: Jak zostać traderem.
