Handlując różnymi instrumentami, czasami można stracić rachubę w różnego rodzaju specyfikacjach danego kontraktu. Jaka jest wartość jednego ticka dla NQ? W jakich godzinach warto jest handlować funtem? Kiedy rolowane są kontrakty na ropę? Z pewnością każdy z Was czasami zadaje sobie tego rodzaju pytanie. To żadna ujma, szczególnie w sytuacji gdy stawiamy pierwsze kroki w świecie tradingu. Nie zmienia to jednak faktu, że widza ta jest nam niezbędna do tego, aby nie dać się złapać na złej pozycji. Warto jest zatem mieć zawsze pod ręką krótką ściągę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje. Dzisiejszy wpis, choć krótki w swojej treści, mam nadzieję dostarczy Wam kilku przydatnych wskazówek, które pozytywnie wpłyną na codzienny handel. Zamieszczone w nim będą tabele zawierające najważniejsze specyfikacje kontraktów futures. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym wyjaśnić, co dokładnie się na nich znajduje.
Specyfikacje kontraktów futures
Zdecydowana większość danych powinna być dla wszystkich jasna. W poniższych tabelach znajdziemy min. informacje na temat symbolu, wartości danego kontraktu, jak również giełdy, na której odbywa się handel. Jedną z najważniejszych informacji jest ta dotycząca wartości jednego ticka dla każdego z kontraktów. Bardzo łatwo można bowiem przeliczyć się określając ryzyko dla kolejnej transakcji, przesiadając się np. z kontraktów na Euro (6E), na amerykańskie 30-latki (ZB).
Co równie istotne, warto jest mieć zawsze na względzie godziny, w których możemy zaobserwować zwiększony wolumen na danym walorze. Oczywiście godziny te różnią się w zależności od kontraktu. Produktami na stopę procentową możemy handlować przy wysokiej płynności już od godziny 14:20, na ropie od 15:00, natomiast w przypadku indeksów akcyjnych jest to godzina 15:30. Z jednej strony wydaje się to być mało istotną informacją, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę fakt, że z wyjątkiem krótkich przerw, handel na większości aktywów toczony jest nieprzerwanie przez 5 dni w tygodniu. W mojej opinii jednak, wiedza o tym, kiedy na dany walor wchodzi większy wolumen (który może sporo namieszać w dotychczasowym rozkładzie sił przy stole) ma wysoką wartość.
Nie przedłużając, poniżej zamieszczam tabele ze wszystkimi specyfikacjami.
Jak zauważyliście, w przypadku metali podałem jedynie oznaczenia literowe dla poszczególnych miesięcy wygasania kontraktów. Jeżeli oznaczenia te są Wam wciąż obce, to zachęcam do zajrzenia na stronę CME, lub zapoznaniem się z poniższym opisem:
9 komentarzy
Mac
Trafna uwaga, przy obecnych wycenach amerykańskich indeksów każdy z nich oferuje tak jak powiedziałeś „kosmiczną dźwignię” (np. ok. 289x przy obecnym 2.889). 🙂
Mac
PS. Przy wartości nominalnej ZT na poziomie $200.000 depozyt $100 daje dźwignię rzędu „raptem” 1:2000. Co na to koledzy podlegający regulacjom ESMA… 😉
ET
Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, których większość osób handlujących na CFD nie widzi. Nie wiem z czego to wynika. Przecież depozyt wymagany do handlu intraday na ES też daje kosmiczną dźwignię. Może jest to pochodna tego, że mimo wszystko u nas większość trejderów z CFD siedzi na DAXie, a tam już depozyty do handlu na futures aż tak przyjazne nie są. Swoją drogą, nie rozumiem na czym polega fenomen DAXa wśród polskich trejderów. Przecież to jest maszynka do wywalania ludzi na SLach. Jak już chcemy się trzymać Europy, to dużo lepszym wyborem wydaje się być Euro Stoxx.
Mac
Jak zawsze ciekawy arykuł! Niestety, od tego roku wartość jednego ticka w przypadku ZT (2YR) wynosi połowę dotychczasowej wartości tj. $7,8125. Szkoda, ponieważ to był ciekawy produkt o absurdalnie niskim poziomie wymaganego depozytu rzędu nawet $100 (intraday margin).
ET
Tak, generalnie jest tutaj jeszcze parę nieścisłości – głównie w godzinach RTH niektórych produktów. Już jakiś czas temu myślałem o tym żeby to zaktualizować.
Ogólnie rzecz biorąc produkty na stopę procentową są ciekawe, szczególnie na start. Niski maintenance, niskie wymogi dla handlu intraday. Zawsze powtarza, że najlepiej jest zaczynać przygodę z futures trejdując kontrakty na stopę procentową. Dużo się można wówczas nauczyć i dopiero po jakimś czasie przejść na indeksy, metale czy ropę.
Mac
Nie zapominając o relatywnie niskich prowizjach oraz stosunku prowizja / tick w przypadku USTs.
Komentarze są wyłączone.